1.公司投资概览


(1)公司的研究理念和研究方法(衍生品、股票、债券等分别说明),及其特点和优势

       我公司以证券、期货的基本面分析为基础,结合技术面的操盘手法,形成最终的交易决策作为核心投资方法。

       本公司研发部门主要依托对宏观经济、大宗商品现货、期货国内外市场的基本面数据信息的收集整理、外部或第三方信息来源的脉络搭建、深入分析研究的能力,进行市场大行情把握和判断,从而做出左侧投资判断,即先于市场行情的投资方向判断。


(2)投资管理业务的研究流程及具体研究工作开展情况

       我公司从层级上、品种上对研究院进行划分。研究员主要任务:

       1)完成目前国内外所有期货的相关研究和分析,并撰写相关研究分析报告;

       2)对主要金融市场的市场趋势做规范性和实证性研究,提供切实可行的投资策略;

       3)对宏观经济及政策对资本市场、产业结构和行业发展趋势影响的分析研究;

       4)可完成期货及证券市场有关理论与政策的前瞻性研究;

       5)能为各业务部门提供市场资金结构、变动、流向等方面的信息,并提供相应的决策支持;

       6)熟练完成金融市场数据处理,建模等各创新性课题研究;

       7)可完成期货产品的设计工作,并为公司员工和投资者提供证券、期货相关的培训工作。

       通过以上的系统性科学研究方法,发现商品基本面反映出来的供求不平衡,最终形成可以预测一个或多个品种的未来价格方向,走势,振幅区间的投资策略,为投资操盘部门提供切实可靠的投资依据。


(3)公司投资决策机制和决策流程

       公司在研发中心分析出的策略中进行筛选。筛选的角度主要有以下方面:

       1)当基本面分析策略与技术面判断发生共振的品种策略,优先进行投资布局和侧重进行资金分配

       2)当基本面分析策略与技术面判段不完全一致的品种策略,继续观察检测,可能考虑投资布局,为次优顺序的投资策略

       3)当基本面分析策略与技术面判段发生背离,继续观察检测,暂不考虑投资布局,为再其次顺序的投资策略。



2、投资品种与策略


(1)公司主要投资市场及证券品种

       全球资本市场 包括但不限于股市、债市、汇市、期市、期权、场外市场等



(2)公司主要交易策略介绍

       证券投资策略:

       投资理念:严格控制风险,在追求一定程度本金安全的基础上,争取投资组合资产的稳定增值。

       具体策略:

       a股票股指α套利:通过技术面或者基本面信息,选取买入 一部分股票,计算β值,辅以期指空单对冲系统性风险,通过定期不断的换股票,套取股票相对期指的超额收益。

       b股票事件驱动:并购重组,股东增持(争夺股权),业绩上调(净利润上调),再融资,股权激励,国家政策扶持等。

       c 股票量化选股模型:通过各种量化统计模型,选取一篮子 股票,进行短、中期投机。


       期货投资策略:在研发中心基本面确定大方向的基础上,严格资金管理,采用技术分析方法,进行滚动式的波段交易策略。







      投资理念和策略/Ideas and Strategies

本网站由阿里云提供云计算及安全服务 Powered by CloudDream